11月1日，貝殼財(cái)經(jīng)·中誠(chéng)信美麗中國(guó)ESG指數(shù)（下稱“美麗中國(guó)ESG指數(shù)”）、貝殼財(cái)經(jīng)·中誠(chéng)信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第22期月報(bào)出爐。
2024年8月26日-2024年9月27日，A股三大指數(shù)同步回升，美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)也出現(xiàn)大幅上漲，其中，美麗中國(guó)ESG指數(shù)上漲10.41%，碳中和100指數(shù)上漲11.30%。
在2022新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會(huì)上，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠(chéng)信集團(tuán)聯(lián)合開(kāi)發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國(guó)ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進(jìn)行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報(bào)告于每月定期發(fā)布，供市場(chǎng)參考。
兩大指數(shù)飄紅，碳中和100指數(shù)上漲11.30%
本次月報(bào)期間，CCX1800指數(shù)上漲12.51%。CCX1800是滿足中誠(chéng)信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對(duì)更能表征當(dāng)月市場(chǎng)整體表現(xiàn)。
8月26日-9月27日，A股三大指數(shù)回升。截至9月27日收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲2.89%、6.71%、22.71%。
整體來(lái)看，美麗中國(guó)ESG指數(shù)與基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位變化、收益率變化均具有較強(qiáng)的正相關(guān)性，本次月報(bào)期間，美麗中國(guó)ESG指數(shù)上漲10.41%，碳中和100指數(shù)上漲11.30%。整體而言，兩大指數(shù)均較CCX1800有超額收益。
本次月報(bào)對(duì)美麗中國(guó)ESG指數(shù)與碳中和100指數(shù)持倉(cāng)進(jìn)行歸因分析，內(nèi)容包括組合和主動(dòng)收益部分的風(fēng)格暴露和收益歸因。
美麗中國(guó)ESG指數(shù)相對(duì)于基準(zhǔn)，超配了中市值、高盈利、低估值以及beta因子。行業(yè)上超配了公用事業(yè)、輕工制造、化工和采掘行業(yè)，低配了非銀金融、銀行、食品飲料和電氣設(shè)備等行業(yè)。較上次月報(bào)而言，汽車、休閑服務(wù)、建筑裝飾行業(yè)的超配程度有所增加，醫(yī)藥生物、交通運(yùn)輸行業(yè)的超配程度有所降低。
月報(bào)指出，碳中和100指數(shù)相對(duì)于基準(zhǔn)低配的電子、銀行和國(guó)防軍工行業(yè)貢獻(xiàn)了主要的正收益；指數(shù)相對(duì)基準(zhǔn)低配的非銀金融和有色金屬行業(yè)，以及超配的化工行業(yè)產(chǎn)生了主要的負(fù)收益。
五礦資本領(lǐng)漲，時(shí)代電氣跌超16%
本次月報(bào)公布了美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)的成分股表現(xiàn)情況。
在美麗中國(guó)ESG指數(shù)漲幅榜上，五礦資本以47.09%的漲幅位居第一，新乳業(yè)、愛(ài)美客漲幅均超38%，匯川技術(shù)、三七互娛分別上漲36.09%、34.11%。
對(duì)于碳中和100指數(shù)而言，排名第一的科順股份漲幅達(dá)33.08%，美利云、金隅集團(tuán)緊隨其后，漲幅達(dá)31.37%、31.25%。三棵樹(shù)、東方雨虹漲幅也均超30%。
從跌幅上來(lái)看，美麗中國(guó)ESG指數(shù)上榜成分股跌幅大于碳中和100指數(shù)上榜成分股跌幅，時(shí)代電氣、中國(guó)廣核、濟(jì)川藥業(yè)、興蓉環(huán)境、九號(hào)公司位列美麗中國(guó)ESG指數(shù)跌幅前五名，跌幅在10%-17%。其中，時(shí)代電氣跌幅為16.95%；山東黃金、中金黃金、中國(guó)石油、中國(guó)海油、安迪蘇跌入碳中和100指數(shù)榜單，山東黃金跌幅最大，為8.48%。
自2022年8月新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會(huì)以來(lái)，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠(chéng)信集團(tuán)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢(shì)除了反映相關(guān)上市公司的證券表現(xiàn)之外，還側(cè)面反映出我國(guó)企業(yè)踐行ESG理念和對(duì)碳中和目標(biāo)的實(shí)施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動(dòng)碳中和過(guò)程中發(fā)揮的引領(lǐng)示范效應(yīng)。
美麗中國(guó)ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領(lǐng)先且具備低估值、低波動(dòng)、高盈利、高成長(zhǎng)和高分紅等特點(diǎn)的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠(chéng)信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評(píng)分覆蓋的A股證券范圍內(nèi)，從低碳和高碳兩個(gè)維度，選取出在綠色低碳領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位和在高碳領(lǐng)域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對(duì)高碳和低碳屬性證券進(jìn)行1：2的權(quán)重配比。
值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領(lǐng)域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領(lǐng)域碳排放得分靠前的股票。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 王進(jìn)雨 校對(duì) 趙琳
